Сравнение NSMVX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NSMVX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSMVX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 1.40% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.78% соответственно.
NSMVX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 8.79%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSMVX и TISBX
NSMVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
NSMVX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
NSMVX
TISBX
Сравнение NSMVX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMVX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.65 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.61 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.05 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NSMVX и TISBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMVX и TISBX
Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.67% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок NSMVX и TISBX
Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSMVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -56.50% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.90% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -31.89% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.69% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.88% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -9.74% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.70% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMVX и TISBX
Текущая волатильность для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) составляет 5.64%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSMVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.49% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.50% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 23.37% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.58% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 23.39% | -3.36% |