PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ORSIXNSIVX с ADVGXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с ORIGX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий NSIVX и TBGVX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.74

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

6.58

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между NSIVX и TBGVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и TBGVX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и TBGVX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-50.97%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-9.56%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-17.71%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-7.46%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.09%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и TBGVX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.70%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.39%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.36%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

11.03%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

12.64%

+0.98%