PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с ORIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с ORIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и ORIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и ORIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ORIGX с доходностью 0.46%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

North Square Spectrum Alpha Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORILXNSIVX с ORSIXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIX
Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX

Сравнение комиссий NSIVX и ORIGX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ORIGX в 1.60%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. ORIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c ORIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXORIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.90

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.09

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. ORIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORIGX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и ORIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXORIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Корреляция

Корреляция между NSIVX и ORIGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и ORIGX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности ORIGX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и ORIGX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки ORIGX в -69.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и ORIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXORIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-69.78%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.67%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-38.60%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-23.99%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-19.04%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.84%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и ORIGX

Текущая волатильность для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) составляет 5.85%, в то время как у North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXORIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.99%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.35%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

22.23%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

21.83%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

28.82%

-15.20%