PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORSIXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с ORIGX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий NSIVX и PZRIX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.67

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.39

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.09

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

14.29

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.67

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между NSIVX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и PZRIX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и PZRIX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-43.53%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.68%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-30.85%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-5.20%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.00%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.45%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и PZRIX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.45%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.92%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.17%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

15.85%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

17.02%

-3.40%