PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORILXNSIVX с ORSIXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с ORIGX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий NSIVX и PPYPX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.24

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.85

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.83

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

13.07

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.24

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между NSIVX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и PPYPX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и PPYPX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-42.48%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.21%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-35.65%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-4.08%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.28%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и PPYPX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.49%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.15%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.41%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

19.61%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

19.08%

-5.46%