PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ORSIXNSIVX с ADVGXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с ORIGX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий NSIVX и GTMIX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.67

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.40

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.54

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

16.76

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.67

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между NSIVX и GTMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и GTMIX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и GTMIX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-58.31%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.24%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-28.81%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-4.51%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-12.75%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.38%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и GTMIX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 5.85% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.97%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.56%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.56%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.91%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

16.06%

-2.44%