Сравнение NSIDX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и SFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и SFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIDX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции SFSNX немного впереди с 10.00%.
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и SFSNX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NSIDX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск
NSIDX
SFSNX
Сравнение NSIDX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | SFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.35 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и SFSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и SFSNX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SFSNX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и SFSNX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и SFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -58.32% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.38% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -25.91% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -44.82% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -6.99% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -8.38% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.76% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и SFSNX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.41% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 12.75% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 21.99% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.93% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.26% | +0.96% |