PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIDX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIDX с NOLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX).

NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIDX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIDX и NOLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		0.90%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям NOLCX по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.57% соответственно.

NSIDX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
9.66%

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Index Fund

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NOINXNSIDX с RYOTXNSIDX с CAMSX
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM

Сравнение комиссий NSIDX и NOLCX

NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.

NOLCX
Northern Large Cap Core Fund
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NSIDX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIDX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDXNOLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

7.02

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIDX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIDX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDXNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между NSIDX и NOLCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIDX и NOLCX

Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NOLCX в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.56%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NSIDX и NOLCX

Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и NOLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIDXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-56.64%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-12.26%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-30.63%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-34.46%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-5.77%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-8.92%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.66%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIDX и NOLCX

Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIDXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.88%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

9.50%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

19.42%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

19.12%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

19.25%

+4.97%