PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIDX с NSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIDX с NSGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) and NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Northern Funds. Over the past 10 years, NSIDX returned 10.83%/yr vs 10.76%/yr for NSGRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NSIDX charges 0.10%/yr vs 0.62%/yr for NSGRX.

Доходность

Сравнение доходности NSIDX и NSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIDX показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у NSGRX с доходностью 15.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIDX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции NSGRX немного отстают с 10.76%.

NSIDX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.03%
1 год
39.74%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.12%
10 лет*
10.83%

NSGRX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.72%
1 год
34.73%
3 года*
16.71%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIDX и NSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		17.13%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		15.64%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%

Correlation

The correlation between NSIDX and NSGRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

0.97

The correlation between NSIDX and NSGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Index Fund

Northern Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINXNSIDX с NOLCX
Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRZXNSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с SCHANSGRX с QQQNSGRX с FNDX

Доходность на риск

NSIDX vs. NSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIDX c NSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDXNSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.93

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.79

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.04

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

14.12

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIDX vs. NSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIDX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSGRX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIDX и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDXNSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок NSIDX и NSGRX

Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки NSGRX в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и NSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIDXNSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-64.89%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.66%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-26.45%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-32.31%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-40.37%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.24%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-22.17%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.45%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIDX и NSGRX

Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIDXNSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.01%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

12.47%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.16%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

23.36%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

23.38%

+0.88%

Сравнение комиссий NSIDX и NSGRX

NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NSGRX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIDX и NSGRX

Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности NSGRX в 13.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		13.71%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.34%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NSIDX and NSGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to NSGRX (5.01%). In terms of maximum drawdown, NSIDX dropped -59.02% vs NSGRX's -64.89%.

NSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIDX и NSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор