- ISIN
- US6651627233
- CUSIP
- 665162723
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 3 сент. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSIDX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) прибавил 18.7% с начала года. Текущая цена акции NSIDX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSIDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,368.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) показал доход в 18.68% с начала года и 41.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSIDX составила 10.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northern Small Cap Index Fund
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSIDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSIDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.37% | 0.80% | -4.99% | 12.17% | 4.34% | 0.49% | 18.68% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -5.39% | -6.80% | -2.30% | 5.36% | 5.40% | 2.71% | 6.20% | 3.09% | 1.82% | 0.96% | -0.55% | 12.88% |
| 2024 | -3.90% | 5.70% | 3.55% | -7.06% | 5.07% | -0.95% | 10.18% | -1.54% | 0.68% | -1.42% | 10.96% | -8.30% | 11.45% |
| 2023 | 9.71% | -1.64% | -4.78% | -1.84% | -0.94% | 8.17% | 6.12% | -5.02% | -5.91% | -6.79% | 8.99% | 12.24% | 16.87% |
| 2022 | -9.63% | 1.07% | 1.27% | -9.93% | 0.15% | -8.24% | 10.40% | -2.05% | -9.62% | 11.07% | 2.32% | -6.66% | -20.63% |
| 2021 | 5.03% | 6.22% | 1.00% | 2.09% | 0.17% | 1.93% | -3.62% | 2.25% | -2.99% | 4.25% | -4.13% | 1.92% | 14.38% |
Метрики бенчмарка
Northern Small Cap Index Fund has an annualized alpha of 1.82%, beta of 1.11, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1999.
- This fund captured 121.58% of S&P 500 Index gains and 111.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 121.58%
- Участие в снижении
- 111.36%
Комиссия
Комиссия NSIDX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSIDX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSIDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.93 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 13.52 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Small Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.94 | $0.27 | $0.74 | $1.89 | $0.54 | $0.24 | $1.31 | $0.89 | $0.51 | $0.73 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Small Cap Index Fund показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Small Cap Index Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.02%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.53%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 3mo | 3y 10moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -42.09%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 26d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.89%июнь 2022 г. | 6mo 1d | 2y 4mo | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.20%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| NSIDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -56.78% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.10% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -18.90% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -25.43% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.92% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.72% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.97% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSIDX
Добавьте Northern Small Cap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSIDX