Сравнение NSIDX с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и XSHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и XSHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 12.32% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у XSHQ с доходностью 1.02%.
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и XSHQ
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSHQ в 0.29%.
Доходность на риск
NSIDX vs. XSHQ — Ранг доходности на риск
NSIDX
XSHQ
Сравнение NSIDX c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | XSHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.79 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.65 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 2.03 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и XSHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и XSHQ
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности XSHQ в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и XSHQ
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и XSHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -38.33% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -13.48% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -27.34% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -9.02% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -9.47% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.34% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и XSHQ
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.90% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 12.67% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 21.56% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.34% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.26% | +0.96% |