PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIDX с XSHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIDX с XSHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) and XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) are both funds - NSIDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index. Over the past 5 years, NSIDX returned 6.12%/yr vs 6.08%/yr for XSHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NSIDX charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for XSHQ.

Доходность

Сравнение доходности NSIDX и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIDX показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 9.68%.

NSIDX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.03%
1 год
39.74%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.12%
10 лет*
10.83%

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIDX и XSHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		17.13%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%12.32%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%

Correlation

The correlation between NSIDX and XSHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.86

The correlation between NSIDX and XSHQ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Index Fund

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NSGRXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINXNSIDX с NOLCX
Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM

Доходность на риск

NSIDX vs. XSHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIDX c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDXXSHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.94

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.51

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.59

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

4.35

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIDX vs. XSHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIDX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XSHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIDX и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDXXSHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.94

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NSIDX и XSHQ

Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и XSHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIDXXSHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-38.33%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.27%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-27.34%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-27.34%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.23%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-9.34%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.75%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIDX и XSHQ

Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIDXXSHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.13%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

11.67%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

17.39%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

21.23%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

23.13%

+1.13%

Сравнение комиссий NSIDX и XSHQ

NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIDX и XSHQ

Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XSHQ в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.34%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSIDX and XSHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, NSIDX dropped -59.02% vs XSHQ's -38.33%.

NSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIDX и XSHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор