Сравнение NSIDX с PRSVX
NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) and PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSIDX returned 10.83%/yr vs 10.53%/yr for PRSVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NSIDX charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for PRSVX.
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и PRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 16.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIDX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции PRSVX немного отстают с 10.53%.
NSIDX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 10.83%
PRSVX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам NSIDX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 17.13% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 16.23% | 8.31% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Correlation
The correlation between NSIDX and PRSVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1999 г. | 0.95 |
The correlation between NSIDX and PRSVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIDX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
NSIDX
PRSVX
Сравнение NSIDX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.66 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 13.60 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и PRSVX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и PRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIDX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -55.37% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.93% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -24.60% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -28.17% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -40.97% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.83% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -7.49% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и PRSVX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIDX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.52% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 12.27% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.73% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 19.79% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 21.03% | +3.23% |
Сравнение комиссий NSIDX и PRSVX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и PRSVX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PRSVX в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.34% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 10.18% | 11.83% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Часто задаваемые вопросы
NSIDX and PRSVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to PRSVX (4.52%). In terms of maximum drawdown, NSIDX dropped -59.02% vs PRSVX's -55.37%.
NSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIDX и PRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор