Сравнение NSIDX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIDX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и BOSOX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
NSIDX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
NSIDX
BOSOX
Сравнение NSIDX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.11 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.03 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.04 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.13 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.11 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и BOSOX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и BOSOX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -51.32% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -11.89% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -22.36% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -36.79% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -14.43% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -7.26% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и BOSOX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.68% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 10.66% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 19.02% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 17.84% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 19.56% | +4.66% |