PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

NSI и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NSI и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и PEMX

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%-1.21%4.68%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с EMSF
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий NSI и PEMX

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

NSI vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.52

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.23

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.61

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

14.76

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.60

-0.53

Корреляция

Корреляция между NSI и PEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и PEMX

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NSI и PEMX

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-14.91%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.45%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.73%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.89%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и PEMX

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 8.40%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

10.37%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.91%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

20.51%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.17%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.17%

+0.67%