PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

NSI и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NSI и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и FRDM

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%-1.21%4.68%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с EMSF
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий NSI и FRDM

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

NSI vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.63

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.24

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.75

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

15.41

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.68

+0.39

Корреляция

Корреляция между NSI и FRDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и FRDM

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок NSI и FRDM

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-40.49%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-16.87%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.24%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.21%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.10%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и FRDM

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 8.40%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

11.81%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

18.42%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.64%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

20.02%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

22.37%

-4.53%