PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с DFEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. NSI is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 54.16% for DFEV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности NSI и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 28.33%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.51%
С начала года
28.33%
6 месяцев
31.31%
1 год
54.16%
3 года*
25.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и DFEV

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		28.33%32.54%7.26%5.26%

Correlation

The correlation between NSI and DFEV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between NSI and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и DFEV

Секторы
NSI
DFEV

Технологии

34.0%
28.6%

Финансовые услуги

20.2%
16.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.5%

Сырьевые материалы

8.0%
7.4%

Энергетика

3.9%
7.6%

Промышленность

2.9%
9.8%

Здравоохранение

2.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

1.5%
0.8%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

NSI
34.0%
DFEV
28.6%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
DFEV
16.8%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
DFEV
10.5%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
DFEV
3.5%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
DFEV
7.4%

Энергетика

NSI
3.9%
DFEV
7.6%

Промышленность

NSI
2.9%
DFEV
9.8%

Здравоохранение

NSI
2.9%
DFEV
3.3%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
DFEV
3.4%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
DFEV
0.8%

Недвижимость

NSI
0.6%
DFEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

NSI vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.14

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.10

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.79

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

18.05

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.14

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.10

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NSI и DFEV

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-18.49%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.35%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.22%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.65%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.01%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и DFEV

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.09%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.51%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

14.89%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.35%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.42%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.42%

+1.79%

Сравнение комиссий NSI и DFEV

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и DFEV

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFEV в 2.04%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.04%2.69%3.17%3.47%3.35%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSI and DFEV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.51%) compared to NSI (7.09%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs DFEV's -18.49%.

On 1-year performance, DFEV leads with 54.16% vs 40.26% for NSI. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 54.16% return vs 40.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

DFEV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.18% for NSI.

They also come from different issuers: Tuttle and Dimensional. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор