Сравнение NSI с DFEV
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. NSI is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past year, NSI returned 31.36% vs 46.60% for DFEV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности NSI и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 27.12%.
NSI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 27.12%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 13.32% | 35.94% | -1.21% | 4.94% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 27.12% | 32.54% | 7.26% | 5.70% |
Correlation
The correlation between NSI and DFEV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between NSI and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. DFEV — Ранг доходности на риск
NSI
DFEV
Сравнение NSI c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.12 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 14.64 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и DFEV
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -18.49% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -11.35% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.07% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.63% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.19% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и DFEV
Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 9.18%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 10.80% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 17.92% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 19.72% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.04% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.04% | +1.71% |
Сравнение комиссий NSI и DFEV
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и DFEV
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DFEV в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.02% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.21% | 1.69% | 3.39% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and DFEV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (10.80%) compared to NSI (9.18%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs DFEV's -18.49%.
On 1-year performance, DFEV leads with 46.60% vs 31.36% for NSI. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 46.60% return vs 31.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
DFEV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.21% for NSI.
They also come from different issuers: Tuttle and Dimensional. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор