PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. NSI is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности NSI и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и AVEE

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%3.54%

Correlation

The correlation between NSI and AVEE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between NSI and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и AVEE

Секторы
NSI
AVEE

Технологии

34.0%
22.5%

Финансовые услуги

20.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.8%

Сырьевые материалы

8.0%
9.5%

Энергетика

3.9%
2.2%

Промышленность

2.9%
18.2%

Здравоохранение

2.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Недвижимость

0.6%
4.2%

Технологии

NSI
34.0%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
AVEE
11.3%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
AVEE
2.8%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
AVEE
9.5%

Энергетика

NSI
3.9%
AVEE
2.2%

Промышленность

NSI
2.9%
AVEE
18.2%

Здравоохранение

NSI
2.9%
AVEE
6.9%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
AVEE
2.9%

Недвижимость

NSI
0.6%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

NSI vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.55

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.16

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.44

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

7.81

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.55

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NSI и AVEE

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-20.21%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.65%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.97%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.67%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и AVEE

National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.43%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

13.99%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.75%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.61%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.61%

+1.60%

Сравнение комиссий NSI и AVEE

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и AVEE

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%

Часто задаваемые вопросы

NSI and AVEE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSI has higher volatility (7.09%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, NSI leads with 40.26% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 40.26% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.18% for NSI.

They also come from different issuers: Tuttle and Avantis. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.42% for AVEE.

NSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор