PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

NSI и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NSI и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и AVEE

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%-1.21%4.68%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с FTHF
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий NSI и AVEE

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

NSI vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.40

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.88

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.06

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

7.31

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.40

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.21

Корреляция

Корреляция между NSI и AVEE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и AVEE

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок NSI и AVEE

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-20.21%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.14%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.32%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.78%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.41%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и AVEE

National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

7.59%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

11.96%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.26%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.02%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.02%

+1.82%