Сравнение NSEPX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -4.96% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSEPX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции SMGIX немного отстают с 13.29%.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
SMGIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и SMGIX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
NSEPX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
NSEPX
SMGIX
Сравнение NSEPX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.78 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и SMGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и SMGIX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SMGIX в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.78% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и SMGIX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -50.62% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.99% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -32.20% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -32.45% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.70% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -6.77% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и SMGIX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.32% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.75% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.75% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.00% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.96% | -0.79% |