Сравнение NSEPX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции NSEPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.46% против 19.14% соответственно.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и PAGRX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
NSEPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
NSEPX
PAGRX
Сравнение NSEPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.73 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.47 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.25 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 16.34 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.73 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и PAGRX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и PAGRX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -55.87% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.14% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -36.52% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -38.01% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -5.57% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -10.09% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.75% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и PAGRX
Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.73% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 13.90% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 25.69% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 24.52% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 24.49% | -6.32% |