PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEIX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		0.82%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции NSEIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.49% соответственно.

NSEIX

1 день
1.60%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.78%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.84%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCTWXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий NSEIX и RIDAX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund

Доходность на риск

NSEIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.56

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.15

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.85

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.56

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.56

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между NSEIX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и RIDAX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.76%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и RIDAX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-42.37%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.25%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-16.28%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-26.22%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.54%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.42%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.78%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и RIDAX

Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

5.61%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

9.54%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

9.48%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

10.68%

+5.25%