PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSDVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSDVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NSDVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Dividend Fund (NSDVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSDVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSDVX
North Star Dividend Fund		7.73%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.38% соответственно.

NSDVX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.10%
С начала года
7.73%
6 месяцев
4.23%
1 год
9.21%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.76%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Dividend Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с SSCVXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий NSDVX и JMCRX

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
NSDVX
North Star Dividend Fund

Доходность на риск

NSDVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSDVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSDVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.04

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.61

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.88

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

5.55

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSDVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSDVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между NSDVX и JMCRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSDVX и JMCRX

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.07%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок NSDVX и JMCRX

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSDVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-46.65%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.23%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-26.90%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-46.65%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.38%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-7.49%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.13%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NSDVX и JMCRX

Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSDVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.22%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.16%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

22.35%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

20.90%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

21.60%

-3.94%