PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSDVX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSDVX с HRTVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NSDVX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Dividend Fund (NSDVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSDVX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSDVX
North Star Dividend Fund		8.39%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.12%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSDVX показывает доходность 8.39%, а HRTVX немного ниже – 8.12%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 6.83% против 11.11% соответственно.

NSDVX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.86%
С начала года
8.39%
6 месяцев
5.49%
1 год
9.22%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.25%
10 лет*
6.83%

HRTVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.40%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.85%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Dividend Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с SSCVXNSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий NSDVX и HRTVX

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

NSDVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSDVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSDVXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.57

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.23

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.44

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

9.24

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSDVX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSDVXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.57

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между NSDVX и HRTVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSDVX и HRTVX

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности HRTVX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.05%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.59%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок NSDVX и HRTVX

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSDVXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-61.68%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.50%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-23.17%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-46.31%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.23%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-9.07%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NSDVX и HRTVX

Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.26%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSDVXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.01%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.65%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

20.62%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.52%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

21.02%

-3.36%