Сравнение NSDVX с DHSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и DHSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.14% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и DHSIX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.
Доходность на риск
NSDVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
NSDVX
DHSIX
Сравнение NSDVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.95 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.42 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 8.01 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и DHSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и DHSIX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DHSIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и DHSIX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и DHSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -52.83% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -12.91% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -28.33% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -45.96% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.90% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.43% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.90% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и DHSIX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.32% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 14.20% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 23.88% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.45% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.15% | -4.49% |