Сравнение NSDVX с AMAEX
NSDVX (North Star Dividend Fund) and AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, NSDVX returned 12.25%/yr vs 11.60%/yr for AMAEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NSDVX charges 1.37%/yr vs 1.13%/yr for AMAEX.
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и AMAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у AMAEX с доходностью 24.45%.
NSDVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.26%
AMAEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSDVX и AMAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 22.46% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | 0.10% |
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 24.45% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
Correlation
The correlation between NSDVX and AMAEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between NSDVX and AMAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSDVX vs. AMAEX — Ранг доходности на риск
NSDVX
AMAEX
Сравнение NSDVX c AMAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSDVX | AMAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.47 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.39 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и AMAEX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки AMAEX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и AMAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSDVX | AMAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -23.97% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -10.70% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -23.97% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.80% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.26% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.12% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и AMAEX
North Star Dividend Fund (NSDVX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSDVX | AMAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.27% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.75% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 16.46% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.51% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 19.51% | -1.78% |
Сравнение комиссий NSDVX и AMAEX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AMAEX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и AMAEX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AMAEX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 1.37% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.73% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
NSDVX and AMAEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSDVX has higher volatility (3.79%) compared to AMAEX (3.27%). In terms of maximum drawdown, NSDVX dropped -38.64% vs AMAEX's -23.97%.
NSDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSDVX и AMAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор