Сравнение NSCRX с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCRX и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCRX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 3.15% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.96% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NSCRX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.28% соответственно.
NSCRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.74%
DFSCX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCRX и DFSCX
NSCRX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
NSCRX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
NSCRX
DFSCX
Сравнение NSCRX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCRX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.81 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCRX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NSCRX и DFSCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCRX и DFSCX
Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности DFSCX в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 8.81% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.91% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок NSCRX и DFSCX
Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCRX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -63.07% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.17% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -27.01% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -46.88% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -4.40% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -9.95% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.38% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCRX и DFSCX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCRX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.02% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 12.79% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 22.24% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 21.11% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.64% | +1.14% |