Сравнение NSCRX с BIAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX).
NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCRX и BIAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCRX и BIAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 3.15% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 4.19% | 5.71% | 11.73% | 16.16% | -8.74% | 31.11% | -5.69% | 29.85% | -13.48% | 12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NSCRX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у BIAUX с доходностью 4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSCRX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции BIAUX немного отстают с 9.47%.
NSCRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.74%
BIAUX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCRX и BIAUX
NSCRX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.
Доходность на риск
NSCRX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск
NSCRX
BIAUX
Сравнение NSCRX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCRX | BIAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.51 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCRX | BIAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NSCRX и BIAUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCRX и BIAUX
Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности BIAUX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 8.81% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 12.94% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок NSCRX и BIAUX
Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и BIAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCRX | BIAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -45.55% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.22% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -25.16% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -45.55% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -4.95% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -6.23% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.89% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCRX и BIAUX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCRX | BIAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.27% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 12.38% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 21.69% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.83% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 21.53% | +2.25% |