- ISIN
- US67064Y7278
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 8 дек. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции NSCRX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,860.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) показал доход в 23.17% с начала года и 34.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSCRX составила 11.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 34.64%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 11.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NSCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSCRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | 1.68% | -4.27% | 13.39% | 2.15% | 4.13% | -0.86% | 23.17% | |||||
| 2025 | 1.66% | -1.71% | -5.91% | -3.42% | 3.95% | 3.33% | -0.90% | 8.23% | 0.13% | 0.07% | 2.32% | 0.07% | 7.33% |
| 2024 | -2.38% | 2.84% | 6.94% | -5.89% | 6.66% | -1.30% | 8.83% | 1.35% | 0.97% | -1.18% | 11.20% | -7.64% | 20.22% |
| 2023 | 6.14% | 1.56% | -5.35% | -2.74% | -0.40% | 5.79% | 5.41% | -3.11% | -3.93% | -2.11% | 8.01% | 7.55% | 16.67% |
| 2022 | -4.13% | 1.95% | 0.68% | -8.24% | 3.00% | -9.64% | 8.74% | -2.07% | -7.58% | 13.48% | 4.59% | -3.49% | -5.26% |
| 2021 | 3.55% | 12.82% | 2.92% | 4.44% | 1.11% | -0.38% | -3.14% | 0.90% | -2.04% | 4.45% | -4.61% | 5.17% | 26.89% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.53%, beta of 1.10, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2004.
- This fund captured 113.22% of S&P 500 Index gains and 111.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 113.22%
- Участие в снижении
- 111.14%
Комиссия
Комиссия NSCRX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSCRX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.24 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 9.71 | +4.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.59 | $4.59 | $12.96 | $0.45 | $2.84 | $5.75 | $0.36 | $2.85 | $5.26 | $2.11 | $1.36 | $0.06 |
Дивидендный доход | 7.38% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $4.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.96 | $12.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.75 | $5.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 70.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.39%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.18%март 2020 г. | 1y 9mo | 9mo 24d | 2y 7moиюнь 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.58%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 1y 1mo | 1y 4moдек. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.94%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 1y 5mo | 2y 23dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.21%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 5mo 26d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| NSCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -56.78% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.10% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.58% | -18.90% | -15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -25.43% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -33.92% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.00% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -10.70% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.09% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSCRX
Добавьте Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSCRX