PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US67064Y7278

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

8 дек. 2004 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NSCRX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) показал доход в -5.61% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSCRX составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NSCRX

С начала года

-5.61%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-12.83%

1 год

5.30%

3 года

10.48%

5 лет

15.55%

10 лет

7.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.66%-1.71%-5.91%-3.42%3.95%-5.61%
2024-2.38%2.84%6.94%-5.89%6.66%-1.30%8.83%1.35%0.97%-1.18%11.20%-7.64%20.22%
20236.14%1.56%-5.35%-2.74%-0.40%5.79%5.41%-3.11%-3.93%-2.11%8.01%7.55%16.67%
2022-4.13%1.95%0.68%-8.24%3.00%-9.64%8.74%-2.07%-7.58%13.48%4.59%-3.49%-5.26%
20213.55%12.82%2.92%4.44%1.11%-0.38%-3.14%0.90%-2.04%4.45%-4.61%5.17%26.88%
2020-3.71%-10.28%-23.95%12.84%4.71%0.17%1.28%4.96%-4.97%3.57%15.64%6.80%0.48%
201911.17%4.02%-2.07%4.52%-7.99%6.01%0.52%-5.04%5.89%1.54%2.89%2.65%25.16%
20182.32%-4.59%1.24%1.78%5.28%-0.47%1.07%1.59%-4.02%-10.64%0.44%-13.26%-19.12%
2017-0.84%2.16%0.61%1.39%-2.98%0.48%1.69%-5.04%8.93%3.40%1.83%0.49%12.11%
2016-5.95%0.76%7.63%-0.21%1.51%-1.49%6.78%1.59%-0.04%-4.38%10.53%4.34%21.70%
2015-4.39%5.52%2.68%-2.88%1.81%-0.36%-3.83%-5.77%-3.37%8.63%3.94%-4.72%-3.86%
2014-4.18%5.27%0.82%-1.89%-1.27%6.73%-7.07%6.24%-5.29%4.94%-1.11%4.64%6.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSCRX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSCRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSCRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.96 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$12.96$12.96$0.45$2.84$5.75$0.36$2.85$5.26$2.12$1.36$0.06

Дивидендный доход

26.76%25.26%0.85%6.20%11.20%0.80%6.29%13.66%3.93%2.71%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.96$12.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.75$5.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.26$5.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2015$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 70.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund составляет 13.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.39%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1377
-47.18%13 июн. 2018 г.44723 мар. 2020 г.20311 янв. 2021 г.650
-23.6%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.94%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.3671 дек. 2023 г.520
-20.21%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.331
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...