Сравнение NSCRX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCRX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCRX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 3.01% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NSCRX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.62% соответственно.
NSCRX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.73%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCRX и AZBIX
NSCRX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
NSCRX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
NSCRX
AZBIX
Сравнение NSCRX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCRX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.85 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.82 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCRX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NSCRX и AZBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCRX и AZBIX
Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 8.82% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок NSCRX и AZBIX
Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCRX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -40.80% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -11.76% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -29.85% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -40.80% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -5.35% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -7.80% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.19% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCRX и AZBIX
Текущая волатильность для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) составляет 6.75%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCRX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.23% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 13.00% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 19.97% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 20.54% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 21.31% | +2.47% |