Сравнение NSCRX с STSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX).
NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCRX и STSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCRX и STSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 3.01% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 6.06% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NSCRX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.61% соответственно.
NSCRX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.73%
STSCX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCRX и STSCX
NSCRX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.
Доходность на риск
NSCRX vs. STSCX — Ранг доходности на риск
NSCRX
STSCX
Сравнение NSCRX c STSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCRX | STSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.84 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.93 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCRX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NSCRX и STSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCRX и STSCX
Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности STSCX в 19.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 8.82% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.12% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок NSCRX и STSCX
Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и STSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCRX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -54.02% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -13.84% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -25.48% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -44.28% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -6.42% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -8.21% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.32% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCRX и STSCX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCRX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.62% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.83% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 20.71% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 20.07% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.11% | +1.67% |