Сравнение NSCRX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности NSCRX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCRX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 3.01% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NSCRX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSCRX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
NSCRX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.73%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCRX и BOSOX
NSCRX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
NSCRX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
NSCRX
BOSOX
Сравнение NSCRX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCRX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.11 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.03 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.04 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.13 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.11 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NSCRX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCRX и BOSOX
Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 8.82% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок NSCRX и BOSOX
Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -51.32% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -11.89% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -22.36% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -36.79% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -14.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -7.26% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.86% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCRX и BOSOX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.68% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 10.66% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 19.02% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 17.84% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 19.56% | +4.22% |