Сравнение NSCI с GNMA
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. NSCI is actively managed, while GNMA is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.21%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам NSCI и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.21% | 1.69% |
Correlation
The correlation between NSCI and GNMA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. GNMA — Ранг доходности на риск
NSCI
GNMA
Сравнение NSCI c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.24 | +3.73 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и GNMA
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -17.09% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.66% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и GNMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 4.26% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 6.61% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.13% | -3.81% |
Сравнение комиссий NSCI и GNMA
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и GNMA
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GNMA в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.25% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and GNMA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
GNMA has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.15% for GNMA.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор