Сравнение NSC с DHR
NSC (Norfolk Southern Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. NSC operates in Railroads (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NSC returned 16.62%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSC и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSC показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 16.62% против 11.06% соответственно.
NSC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.62%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам NSC и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.68% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between NSC and DHR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.36 |
The correlation between NSC and DHR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSC:
$15.83
DHR:
$5.17
NSC:
19.83
DHR:
34.85
NSC:
4.34
DHR:
5.19
NSC:
$12.19B
DHR:
$24.78B
NSC:
$6.23B
DHR:
$15.04B
NSC:
$5.20B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSC vs. DHR — Ранг доходности на риск
NSC
DHR
Сравнение NSC c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSC | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.35 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.84 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSC и DHR
Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSC | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -45.80% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -32.97% | +20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -41.72% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -43.81% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -43.81% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -37.50% | +33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -10.22% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 13.85% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSC и DHR
Текущая волатильность для Norfolk Southern Corporation (NSC) составляет 8.02%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что NSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSC | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 9.21% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 19.52% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 28.18% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 28.03% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 25.55% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSC и DHR
Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.72% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSC и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSC и DHR
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
NSC and DHR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to NSC (8.02%). In terms of maximum drawdown, NSC dropped -67.74% vs DHR's -45.80%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSC и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор