Сравнение NRT с TTI
NRT (North European Oil Royalty Trust) and TTI (TETRA Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRT in Oil & Gas Midstream, TTI in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, NRT returned 11.16%/yr vs 3.30%/yr for TTI. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NRT и TTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 38.84%, что значительно выше, чем у TTI с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции TTI по среднегодовой доходности: 11.16% против 3.30% соответственно.
NRT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.09%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 38.84%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 7.91%
TTI
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -9.82%
- 1 год
- 111.25%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 3.30%
- Всё время*
- 3.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $522.11K | $425.07K | $426.26K | |
| $17.58M | $14.32M | $16.66M |
Сравнение доходности по годам NRT и TTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 38.84% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 269.00% | -46.68% | 14.38% | -9.05% | 17.23% |
TTI TETRA Technologies, Inc. | -9.82% | 161.73% | -20.80% | 30.64% | 21.83% | 229.66% | -56.05% | 16.67% | -60.66% | -12.29% |
Correlation
The correlation between NRT and TTI is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between NRT and TTI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRT:
$79.77M
TTI:
$1.24B
NRT:
$1.53
TTI:
$0.05
NRT:
5.66
TTI:
186.04
NRT:
0.07
TTI:
0.22
NRT:
6.73
TTI:
1.80
NRT:
$7.90M
TTI:
$641.83M
NRT:
$7.62M
TTI:
$152.29M
NRT:
$7.29M
TTI:
$81.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. TTI — Ранг доходности на риск
NRT
TTI
Сравнение NRT c TTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRT | TTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.71 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.32 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRT и TTI
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки TTI в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и TTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRT | TTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -99.27% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -41.23% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.80% | -67.43% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -67.43% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -96.60% | +22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.96% | -72.09% | +43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -55.79% | +32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 17.67% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и TTI
Текущая волатильность для North European Oil Royalty Trust (NRT) составляет 15.61%, в то время как у TETRA Technologies, Inc. (TTI) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что NRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRT | TTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 19.02% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 44.48% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 58.96% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 61.24% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 75.54% | -22.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и TTI
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, тогда как TTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 11.64% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
TTI TETRA Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и TTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и TETRA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRT and TTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTI has higher volatility (19.02%) compared to NRT (15.61%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs TTI's -99.27%.
TTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRT и TTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор