Сравнение NRT с VOC
NRT (North European Oil Royalty Trust) and VOC (VOC Energy Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRT in Oil & Gas Midstream, VOC in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, NRT returned 10.14%/yr vs 12.49%/yr for VOC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRT и VOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям VOC по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.49% соответственно.
NRT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 30.68%
- 6 месяцев
- 40.04%
- 1 год
- 79.75%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 10.14%
VOC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- -17.26%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам NRT и VOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 30.68% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 269.00% | -46.68% | 14.38% | -9.05% | 17.23% |
VOC VOC Energy Trust | 15.33% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
Correlation
The correlation between NRT and VOC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2011 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NRT:
$1.57
VOC:
$0.47
NRT:
5.22
VOC:
6.30
NRT:
0.06
VOC:
0.41
NRT:
6.15
VOC:
5.58
NRT:
$8.14M
VOC:
$6.72M
NRT:
$8.14M
VOC:
$6.67M
NRT:
$7.59M
VOC:
$5.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. VOC — Ранг доходности на риск
NRT
VOC
Сравнение NRT c VOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRT | VOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.60 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 1.25 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRT | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.32 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NRT и VOC
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и VOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRT | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -87.00% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -21.62% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -71.12% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -75.56% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -78.42% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.13% | -66.20% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -48.02% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 10.46% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и VOC
Текущая волатильность для North European Oil Royalty Trust (NRT) составляет 10.64%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что NRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRT | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 12.03% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 31.93% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.68% | 40.55% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 48.72% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.08% | 54.31% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и VOC
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности VOC в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 12.36% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
VOC VOC Energy Trust | 13.78% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и VOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRT and VOC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOC has higher volatility (12.03%) compared to NRT (10.64%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs VOC's -87.00%.
NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRT и VOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор