Сравнение NRT с VOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и VOC Energy Trust (VOC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или VOC.
Основные характеристики
| NRT | VOC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.30% | -23.77% |
| Дох-ть за 1 год | -33.66% | -29.64% |
| Дох-ть за 3 года | -8.04% | 12.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.49% | 5.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | -0.84 |
| Коэф-т Сортино | -0.57 | -1.09 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.50 |
| Коэф-т Мартина | -1.16 | -1.03 |
| Индекс Язвы | 27.49% | 28.05% |
| Дневная вол-ть | 55.82% | 34.66% |
| Макс. просадка | -85.54% | -87.00% |
| Текущая просадка | -70.29% | -53.73% |
Фундаментальные показатели
| NRT | VOC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.81M | $82.45M |
| EPS | $0.47 | $0.81 |
| Цена/прибыль | 9.45 | 5.99 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.17M | $20.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.54M | $14.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.53M | $10.12M |
Корреляция
Корреляция между NRT и VOC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRT и VOC
С начала года, NRT показывает доходность -18.30%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью -23.77%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям VOC по среднегодовой доходности: -3.49% против 5.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRT c VOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и VOC
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности VOC в 15.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 10.36% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% | 11.26% |
VOC VOC Energy Trust | 15.05% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и VOC
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и VOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и VOC
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с VOC Energy Trust (VOC) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и VOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности