Сравнение NRT с VOC

С начала года, NRT показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью -29.96%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям VOC по среднегодовой доходности: -0.54% против 5.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOC равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и VOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности VOC в 18.25%

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и VOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для North European Oil Royalty Trust (NRT) составляет 10.36%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что NRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.