Сравнение NRT с CRT
NRT (North European Oil Royalty Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRT in Oil & Gas Midstream, CRT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, NRT returned 8.11%/yr vs 1.86%/yr for CRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRT и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 8.11% против 1.86% соответственно.
NRT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- -9.39%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.11%
CRT
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение доходности по годам NRT и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 14.84% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 269.00% | -46.68% | 14.38% | -9.05% | 17.23% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 13.93% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between NRT and CRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1992 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NRT:
$1.36
CRT:
$0.54
NRT:
5.27
CRT:
16.62
NRT:
0.06
CRT:
22.44
NRT:
6.26
CRT:
11.86
NRT:
$7.90M
CRT:
$4.50M
NRT:
$7.62M
CRT:
$4.33M
NRT:
$7.29M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. CRT — Ранг доходности на риск
NRT
CRT
Сравнение NRT c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRT | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.12 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.25 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRT и CRT
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -83.57% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -27.77% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -63.52% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -71.10% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -71.10% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -61.95% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.39% | -29.44% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 12.86% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и CRT
North European Oil Royalty Trust (NRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 11.14% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 11.09% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.62% | 21.75% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 32.00% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.57% | 50.51% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 46.12% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и CRT
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности CRT в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.87% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 14.07% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRT and CRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRT has higher volatility (11.14%) compared to CRT (11.09%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs CRT's -83.57%.
NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRT и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор