PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с CRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRT с CRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Доходность

Сравнение доходности NRT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRT и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRT
North European Oil Royalty Trust		36.14%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Фундаментальные показатели

EPS

NRT:

$1.39

CRT:

$0.74

Коэффициент P/E

NRT:

6.28

CRT:

14.29

Коэффициент PEG

NRT:

0.07

CRT:

0.86

Коэффициент P/S

NRT:

7.40

CRT:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$8.14M

CRT:

$5.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$8.14M

CRT:

$5.53M

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$7.59M

CRT:

$4.51M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NRT показывает доходность 36.14%, а CRT немного ниже – 34.47%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 12.08% против 5.09% соответственно.

NRT

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.21%
С начала года
36.14%
6 месяцев
69.73%
1 год
112.82%
3 года*
-0.99%
5 лет*
28.71%
10 лет*
12.08%

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с NRT:
NRT с FBRTNRT с VOCNRT с MTRNRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLXNRT с SCHG
Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRT

Доходность на риск

NRT vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTCRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

-0.24

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

-0.11

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.90

-0.35

+7.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

-0.55

+17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTCRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.24

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Корреляция

Корреляция между NRT и CRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и CRT

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности CRT в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.33%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок NRT и CRT

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и CRT.

Загрузка...

Показатели просадок

NRTCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-83.57%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-38.87%

+22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-71.10%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

-71.10%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-55.09%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-29.27%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

26.08%

-19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и CRT

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRTCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

12.52%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

25.05%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.56%

34.93%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.21%

50.51%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.88%

46.12%

+6.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M202220232024202520260
774.28K
(NRT) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию