PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRT с FBRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT).

Доходность

Сравнение доходности NRT и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRT и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
NRT
North European Oil Royalty Trust		36.14%88.44%-25.32%-46.49%41.92%-0.04%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-14.34%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.98%

Фундаментальные показатели

EPS

NRT:

$1.39

FBRT:

$0.79

Коэффициент P/E

NRT:

6.28

FBRT:

10.57

Коэффициент P/S

NRT:

7.40

FBRT:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$8.14M

FBRT:

$555.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$8.14M

FBRT:

$111.54M

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$7.59M

FBRT:

$103.58M

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 36.14%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -14.34%.

NRT

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.21%
С начала года
36.14%
6 месяцев
69.73%
1 год
112.82%
3 года*
-0.99%
5 лет*
28.71%
10 лет*
12.08%

FBRT

1 день
-1.18%
1 месяц
-9.18%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-18.25%
1 год
-25.45%
3 года*
-0.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с VOCNRT с MTRNRT с SCHDNRT с MPLXNRT с JEPQNRT с SCHG
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с XCH.TOFBRT с ECCCFBRT с TRMDFBRT с DEC.L

Доходность на риск

NRT vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTFBRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

-0.94

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

-1.14

+3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.90

-0.93

+7.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

-1.84

+19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTFBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.94

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между NRT и FBRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и FBRT

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности FBRT в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.33%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		15.08%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRT и FBRT

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и FBRT.

Загрузка...

Показатели просадок

NRTFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-31.30%

-54.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-27.26%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-27.99%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-10.66%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

13.85%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и FBRT

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRTFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

7.89%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

22.04%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.56%

27.25%

+24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.21%

28.62%

+31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.88%

28.62%

+24.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
136.62M
(NRT) Общая выручка
(FBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию