Сравнение NRT с FBRT
NRT (North European Oil Royalty Trust) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. NRT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, NRT returned -13.34%/yr vs -7.59%/yr for FBRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -14.59%.
NRT
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 5.31%
- 6 месяцев
- -4.51%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 80.36%
- 3 года*
- -13.34%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 8.67%
FBRT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -16.75%
- С начала года
- -14.59%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 23.64% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 2.88% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -14.59% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between NRT and FBRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NRT:
$71.04M
FBRT:
$628.02M
NRT:
$1.36
FBRT:
$0.67
NRT:
5.67
FBRT:
12.17
NRT:
6.74
FBRT:
2.12
NRT:
$7.90M
FBRT:
$411.64M
NRT:
$7.62M
FBRT:
$228.04M
NRT:
$7.29M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
NRT
FBRT
Сравнение NRT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.58 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | -1.09 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRT и FBRT
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -31.30% | -54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -24.90% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -31.29% | -42.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.73% | -28.21% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -11.59% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 13.32% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и FBRT
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 7.28% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 23.92% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.13% | 26.87% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.59% | 28.43% | +32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 28.43% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и FBRT
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности FBRT в 13.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 13.60% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 13.07% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRT and FBRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRT has higher volatility (14.70%) compared to FBRT (7.28%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs FBRT's -31.30%.
NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор