Сравнение NRT с FBRT
NRT (North European Oil Royalty Trust) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. NRT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, NRT returned -3.22%/yr vs -4.52%/yr for FBRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -12.71%.
NRT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 79.61%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 9.95%
FBRT
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- -4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 32.44% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | -0.04% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -12.71% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.98% |
Correlation
The correlation between NRT and FBRT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NRT:
$1.57
FBRT:
$0.71
NRT:
5.29
FBRT:
12.01
NRT:
6.23
FBRT:
2.09
NRT:
$8.14M
FBRT:
$411.64M
NRT:
$8.14M
FBRT:
$228.04M
NRT:
$7.59M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
NRT
FBRT
Сравнение NRT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.49 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -1.04 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.44 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.15 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NRT и FBRT
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -31.30% | -54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -23.51% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -30.02% | -43.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.23% | -26.62% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -11.17% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 11.01% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и FBRT
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 8.82% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 23.15% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 26.24% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 28.55% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.07% | 28.55% | +24.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и FBRT
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности FBRT в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.80% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 12.20% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRT and FBRT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRT has higher volatility (10.74%) compared to FBRT (8.82%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs FBRT's -31.30%.
NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор