PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NRT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
NRT
North European Oil Royalty Trust		36.14%88.44%-25.32%-46.49%-32.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 36.14%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

NRT

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.21%
С начала года
36.14%
6 месяцев
69.73%
1 год
112.82%
3 года*
-0.99%
5 лет*
28.71%
10 лет*
12.08%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с FBRTNRT с VOCNRT с MTRNRT с SCHDNRT с MPLXNRT с SCHG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

NRT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.09

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.66

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.90

1.82

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

8.93

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.09

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между NRT и JEPQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и JEPQ

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.33%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRT и JEPQ

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NRTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-20.07%

-65.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-11.58%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-4.89%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-3.55%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.36%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и JEPQ

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

6.08%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

10.52%

+31.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.56%

18.54%

+33.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.21%

16.91%

+43.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.88%

16.91%

+35.97%