Сравнение NRT с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или MPLX.
Основные характеристики
| NRT | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.30% | 36.15% |
| Дох-ть за 1 год | -33.66% | 41.67% |
| Дох-ть за 3 года | -8.04% | 24.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 25.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.49% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | -0.57 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | -1.16 | 23.57 |
| Индекс Язвы | 27.49% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 55.82% | 12.17% |
| Макс. просадка | -85.54% | -85.72% |
| Текущая просадка | -70.29% | -0.25% |
Фундаментальные показатели
| NRT | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.81M | $46.84B |
| EPS | $0.47 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 9.45 | 10.84 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.17M | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.54M | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.53M | $5.88B |
Корреляция
Корреляция между NRT и MPLX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRT и MPLX
С начала года, NRT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 36.15%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -3.49% против 4.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRT c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и MPLX
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности MPLX в 7.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 10.36% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% | 11.26% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и MPLX
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и MPLX
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности