PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRT с MPLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRT (North European Oil Royalty Trust) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NRT returned 10.14%/yr vs 14.99%/yr for MPLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRT и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.99% соответственно.

NRT

1 день
1.11%
1 месяц
-2.45%
С начала года
30.68%
6 месяцев
40.04%
1 год
79.75%
3 года*
-4.02%
5 лет*
19.02%
10 лет*
10.14%

MPLX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.63%
6 месяцев
4.78%
1 год
15.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
24.22%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRT и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRT
North European Oil Royalty Trust		30.68%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%
MPLX
MPLX LP		7.63%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Correlation

The correlation between NRT and MPLX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

NRT:

$1.57

MPLX:

$6.16

Коэффициент P/E

NRT:

5.22

MPLX:

8.97

Коэффициент PEG

NRT:

0.06

MPLX:

0.62

Коэффициент P/S

NRT:

6.15

MPLX:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MPLX:

$12.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MPLX:

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$7.59M

MPLX:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

MPLX LP

Часто сравнивают с NRT:
NRT с FBRTNRT с CRTNRT с MTRNRT с VOCNRT с TTINRT с SCHDNRT с JEPQ
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

NRT vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTMPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.99

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.45

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.01

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

4.73

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NRT и MPLX

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRTMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-85.72%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-7.71%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.57%

-14.58%

-58.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-18.46%

-55.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

-75.21%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.13%

-4.79%

-28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.37%

-30.01%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.27%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и MPLX

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRTMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

5.51%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.90%

11.65%

+33.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.68%

15.59%

+38.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

19.40%

+41.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.08%

30.66%

+22.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и MPLX

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности MPLX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPLX
MPLX LP		7.58%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%
NRT
North European Oil Royalty Trust		12.36%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
3.04B
(NRT) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRT and MPLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRT has higher volatility (10.64%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs MPLX's -85.72%.

NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRT и MPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор