PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRT с MPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX).

Доходность

Сравнение доходности NRT и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRT и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRT
North European Oil Royalty Trust		40.19%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%
MPLX
MPLX LP		9.03%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Фундаментальные показатели

EPS

NRT:

$1.39

MPLX:

$7.24

Коэффициент P/E

NRT:

6.46

MPLX:

7.88

Коэффициент PEG

NRT:

0.08

MPLX:

0.14

Коэффициент P/S

NRT:

7.62

MPLX:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MPLX:

$13.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MPLX:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$7.59M

MPLX:

$6.31B

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 12.41% против 17.19% соответственно.

NRT

1 день
-0.66%
1 месяц
11.39%
С начала года
40.19%
6 месяцев
77.02%
1 год
120.06%
3 года*
-0.02%
5 лет*
29.46%
10 лет*
12.41%

MPLX

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.17%
С начала года
9.03%
6 месяцев
18.98%
1 год
15.36%
3 года*
28.58%
5 лет*
27.90%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

MPLX LP

Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с FBRTNRT с VOCNRT с MTRNRT с SCHDNRT с JEPQNRT с SUN
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

NRT vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.82

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.19

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.54

1.07

+6.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.01

3.80

+15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.82

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.44

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между NRT и MPLX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и MPLX

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности MPLX в 7.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.00%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%
MPLX
MPLX LP		7.12%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок NRT и MPLX

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRTMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-85.72%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-13.38%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-18.46%

-55.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

-75.21%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-3.55%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-30.33%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.75%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и MPLX

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRTMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.07%

3.97%

+16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

11.15%

+31.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.48%

18.89%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.20%

19.54%

+40.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.88%

30.91%

+21.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.70B
(NRT) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию