PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRT с MTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRT с MTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRT (North European Oil Royalty Trust) and MTR (Mesa Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRT in Oil & Gas Midstream, MTR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, NRT returned 8.80%/yr vs -3.71%/yr for MTR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRT и MTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у MTR с доходностью -25.19%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции MTR по среднегодовой доходности: 8.80% против -3.71% соответственно.

NRT

1 день
2.36%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
-3.29%
С начала года
25.08%
1 год
90.12%
3 года*
-12.54%
5 лет*
14.74%
10 лет*
8.80%

MTR

1 день
0.95%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-24.13%
С начала года
-25.19%
1 год
-41.68%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRT и MTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRT
North European Oil Royalty Trust		25.08%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%
MTR
Mesa Royalty Trust		-25.19%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%

Correlation

The correlation between NRT and MTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRT:

$71.87M

MTR:

$5.93M

EPS

NRT:

$1.36

MTR:

$0.35

Коэффициент P/E

NRT:

5.74

MTR:

9.19

Коэффициент PEG

NRT:

0.07

MTR:

0.13

Коэффициент P/S

NRT:

6.82

MTR:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$7.90M

MTR:

$531.60K

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$7.62M

MTR:

$466.76K

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$7.29M

MTR:

$429.49K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

Mesa Royalty Trust

Часто сравнивают с NRT:
NRT с FBRTNRT с CRTNRT с VOCNRT с TTINRT с SCHDNRT с MPLXNRT с JEPQ
Часто сравнивают с MTR:
MTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с MAINMTR с ARCCMTR с SBRMTR с BSM

Доходность на риск

NRT vs. MTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c MTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRTMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-1.01

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.54

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.90

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

-1.89

+10.23

NRT vs. MTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MTR равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и MTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRT и MTR

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке MTR в -88.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRTMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-88.90%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-46.26%

+18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.57%

-85.88%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-88.15%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

-88.15%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.99%

-87.73%

+51.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-32.30%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

22.07%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и MTR

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Mesa Royalty Trust (MTR) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRTMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

8.06%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.96%

31.07%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.14%

41.49%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.61%

71.90%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.24%

69.26%

-16.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и MTR

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности MTR в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		5.57%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
NRT
North European Oil Royalty Trust		12.92%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и MTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Mesa Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M2022202320242025202600
(NRT) Общая выручка
(MTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRT and MTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRT has higher volatility (14.63%) compared to MTR (8.06%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs MTR's -88.90%.

NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRT и MTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор