PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с MTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRT с MTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR).

Доходность

Сравнение доходности NRT и MTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRT и MTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRT
North European Oil Royalty Trust		36.14%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%
MTR
Mesa Royalty Trust		11.96%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%

Фундаментальные показатели

EPS

NRT:

$1.39

MTR:

$0.22

Коэффициент P/E

NRT:

6.28

MTR:

21.89

Коэффициент PEG

NRT:

0.07

MTR:

0.28

Коэффициент P/S

NRT:

7.40

MTR:

14.58

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MTR:

$617.51K

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MTR:

$584.04K

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$7.59M

MTR:

$434.47K

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 36.14%, что значительно выше, чем у MTR с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции MTR по среднегодовой доходности: 12.08% против 2.04% соответственно.

NRT

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.21%
С начала года
36.14%
6 месяцев
69.73%
1 год
112.82%
3 года*
-0.99%
5 лет*
28.71%
10 лет*
12.08%

MTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.01%
С начала года
11.96%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-19.37%
3 года*
-30.17%
5 лет*
7.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

Mesa Royalty Trust

Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с FBRTNRT с VOCNRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLXNRT с SCHG
Часто сравнивают с MTR:
MTR с QQQMTR с CRTMTR с SPYMTR с MAINMTR с ARCCMTR с PXDMTR с SBR

Доходность на риск

NRT vs. MTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c MTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTMTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

-0.27

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.08

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.90

-0.37

+7.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

-0.51

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. MTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MTR равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и MTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.27

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между NRT и MTR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и MTR

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности MTR в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.33%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%
MTR
Mesa Royalty Trust		4.29%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%

Просадки

Сравнение просадок NRT и MTR

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке MTR в -88.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MTR.

Загрузка...

Показатели просадок

NRTMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-88.90%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-51.53%

+35.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-84.35%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

-84.35%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-81.64%

+51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-31.91%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

37.21%

-30.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и MTR

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Mesa Royalty Trust (MTR) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRTMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

13.27%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

33.65%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.56%

71.10%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.21%

73.54%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.88%

69.84%

-16.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и MTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Mesa Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M202220232024202520260
150.15K
(NRT) Общая выручка
(MTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию