Сравнение NRT с MTR
NRT (North European Oil Royalty Trust) and MTR (Mesa Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRT in Oil & Gas Midstream, MTR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, NRT returned 9.95%/yr vs 0.05%/yr for MTR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRT и MTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у MTR с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции MTR по среднегодовой доходности: 9.95% против 0.05% соответственно.
NRT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 79.61%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 9.95%
MTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- -20.70%
- 3 года*
- -43.97%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам NRT и MTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 32.44% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 269.00% | -46.68% | 14.38% | -9.05% | 17.23% |
MTR Mesa Royalty Trust | -9.89% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
Correlation
The correlation between NRT and MTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NRT:
$1.57
MTR:
$0.31
NRT:
5.29
MTR:
12.45
NRT:
0.06
MTR:
0.18
NRT:
6.23
MTR:
10.07
NRT:
$8.14M
MTR:
$531.60K
NRT:
$8.14M
MTR:
$466.76K
NRT:
$7.59M
MTR:
$429.49K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. MTR — Ранг доходности на риск
NRT
MTR
Сравнение NRT c MTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRT | MTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.37 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.50 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRT | MTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.29 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NRT и MTR
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке MTR в -88.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRT | MTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -88.90% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -55.94% | +34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -83.85% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -85.77% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -85.77% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.23% | -85.22% | +52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -32.14% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 41.63% | -33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и MTR
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Mesa Royalty Trust (MTR) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRT | MTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 10.15% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 33.35% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 70.73% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 72.02% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.07% | 69.69% | -16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и MTR
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности MTR в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 5.61% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 12.20% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и MTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Mesa Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRT and MTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRT has higher volatility (10.74%) compared to MTR (10.15%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs MTR's -88.90%.
NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRT и MTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор