PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с MTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRT с MTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRT (North European Oil Royalty Trust) and MTR (Mesa Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRT in Oil & Gas Midstream, MTR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, NRT returned 10.14%/yr vs 0.07%/yr for MTR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRT и MTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у MTR с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции MTR по среднегодовой доходности: 10.14% против 0.07% соответственно.

NRT

1 день
1.11%
1 месяц
-2.45%
С начала года
30.68%
6 месяцев
40.04%
1 год
79.75%
3 года*
-4.02%
5 лет*
19.02%
10 лет*
10.14%

MTR

1 день
-0.39%
1 месяц
-17.71%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-16.91%
1 год
-21.89%
3 года*
-43.87%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRT и MTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRT
North European Oil Royalty Trust		30.68%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%
MTR
Mesa Royalty Trust		-10.37%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%

Correlation

The correlation between NRT and MTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

NRT:

$1.57

MTR:

$0.31

Коэффициент P/E

NRT:

5.22

MTR:

12.39

Коэффициент PEG

NRT:

0.06

MTR:

0.17

Коэффициент P/S

NRT:

6.15

MTR:

10.02

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MTR:

$531.60K

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$8.14M

MTR:

$466.76K

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$7.59M

MTR:

$429.49K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

Mesa Royalty Trust

Часто сравнивают с NRT:
NRT с FBRTNRT с CRTNRT с VOCNRT с TTINRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLX
Часто сравнивают с MTR:
MTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с MAINMTR с ARCCMTR с SBRMTR с BSM

Доходность на риск

NRT vs. MTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c MTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.31

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.00

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.39

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-0.53

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. MTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MTR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и MTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.31

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NRT и MTR

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке MTR в -88.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRTMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-88.90%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-55.94%

+34.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.57%

-83.85%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-85.77%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

-85.77%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.13%

-85.30%

+52.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.37%

-32.14%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

41.49%

-33.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и MTR

North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR) имеют волатильность 10.64% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRTMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

10.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.90%

33.50%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.68%

70.74%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

72.06%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.08%

69.70%

-16.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и MTR

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности MTR в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		5.64%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
NRT
North European Oil Royalty Trust		12.36%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и MTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Mesa Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(NRT) Общая выручка
(MTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRT and MTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRT has higher volatility (10.64%) compared to MTR (10.36%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs MTR's -88.90%.

NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRT и MTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор