PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRT с SCHD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между NRT и SCHD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRT:

-0.78

SCHD:

0.10

Коэф-т Сортино

NRT:

-0.85

SCHD:

0.30

Коэф-т Омега

NRT:

0.90

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

NRT:

-0.47

SCHD:

0.13

Коэф-т Мартина

NRT:

-0.96

SCHD:

0.42

Индекс Язвы

NRT:

36.51%

SCHD:

5.06%

Дневная вол-ть

NRT:

49.65%

SCHD:

16.29%

Макс. просадка

NRT:

-85.54%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NRT:

-67.54%

SCHD:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.54% против 10.36% соответственно.

NRT

С начала года

19.55%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

15.25%

1 год

-38.24%

5 лет

14.18%

10 лет

-0.54%

SCHD

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-8.72%

1 год

1.64%

5 лет

13.44%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и SCHD

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRT
North European Oil Royalty Trust		9.81%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NRT и SCHD

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и SCHD

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...