Сравнение NRT с SCHD

С начала года, NRT показывает доходность 36.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRT имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NRT и SCHD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SCHD.

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.