Сравнение NRT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или SCHD.
Основные характеристики
| NRT | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.51% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | -49.72% | 18.20% |
| Дох-ть за 3 года | 16.96% | 4.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.59% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.92% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 66.06% | 11.12% |
| Макс. просадка | -85.54% | -33.37% |
| Current Drawdown | -54.73% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между NRT и SCHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRT и SCHD
С начала года, NRT показывает доходность 24.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.92% против 11.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и SCHD
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%, что больше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 6.39% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% | 11.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и SCHD
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и SCHD
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.