Сравнение NRSH с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
NRSH и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRSH и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 8.58% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
NRSH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRSH и SCHX
NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
NRSH vs. SCHX — Ранг доходности на риск
NRSH
SCHX
Сравнение NRSH c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.51 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.02 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NRSH и SCHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и SCHX
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.38% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и SCHX
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRSH | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -34.33% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.19% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.67% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.00% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.62% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и SCHX
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRSH | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 5.36% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 9.67% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 18.33% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 17.13% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 18.13% | +2.68% |