PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRSH с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с MGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 46.35% vs 22.16% for MGC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 10.09%.

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
-0.71%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.19%
С начала года
10.09%
1 год
22.16%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и MGC

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%12.95%-6.17%9.15%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.09%19.31%27.16%4.50%

Correlation

The correlation between NRSH and MGC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between NRSH and MGC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRSH и MGC

Секторы
NRSH
MGC

Промышленность

57.9%
6.0%

Технологии

36.7%
42.9%

Недвижимость

5.4%
0.9%

Энергетика

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

NRSH
57.9%
MGC
6.0%

Технологии

NRSH
36.7%
MGC
42.9%

Недвижимость

NRSH
5.4%
MGC
0.9%

Энергетика

NRSH
2.5%
MGC
2.3%

Сырьевые материалы

NRSH

-

MGC
1.1%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

MGC
12.3%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

MGC
9.8%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

MGC
4.4%

Финансовые услуги

NRSH

-

MGC
10.9%

Здравоохранение

NRSH

-

MGC
8.6%

Коммунальные услуги

NRSH

-

MGC
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

NRSH vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRSHMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.34

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.26

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

9.43

+3.16

NRSH vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRSH и MGC

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-52.26%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.85%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.43%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.15%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.36%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и MGC

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

3.77%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

10.53%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

13.18%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.41%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.22%

+4.12%

Сравнение комиссий NRSH и MGC

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и MGC

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MGC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.91%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and MGC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.04%) compared to MGC (3.77%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs MGC's -52.26%.

On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs 22.16% for MGC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs 22.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

MGC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.30% for NRSH.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Aztlan and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.05% for MGC.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор