PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NRSH is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 23.46% for AVIE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и AVIE

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%1.59%

Correlation

The correlation between NRSH and AVIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.49

Over the past year, the correlation between NRSH and AVIE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NRSH и AVIE

Секторы
NRSH
AVIE

Промышленность

58.7%
1.1%

Технологии

35.5%
0.1%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Энергетика

2.5%
30.1%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

NRSH
58.7%
AVIE
1.1%

Технологии

NRSH
35.5%
AVIE
0.1%

Недвижимость

NRSH
5.8%
AVIE
0.1%

Энергетика

NRSH
2.5%
AVIE
30.1%

Сырьевые материалы

NRSH

-

AVIE
9.8%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

AVIE

-

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

AVIE
17.1%

Финансовые услуги

NRSH

-

AVIE
15.0%

Здравоохранение

NRSH

-

AVIE
26.3%

Коммунальные услуги

NRSH

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCC
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

NRSH vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.39

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.44

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

4.74

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

14.57

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.05

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NRSH и AVIE

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-12.39%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.97%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.03%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.62%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и AVIE

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.06%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

7.19%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

9.88%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

12.94%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

12.94%

+8.60%

Сравнение комиссий NRSH и AVIE

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и AVIE

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and AVIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 23.46% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Aztlan and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.25% for AVIE.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор