Сравнение NRMGX с NPRTX
NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) are both mutual funds - NRMGX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NPRTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NRMGX returned 12.56%/yr vs 13.50%/yr for NPRTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for NPRTX.
Доходность
Сравнение доходности NRMGX и NPRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции NRMGX уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.50% соответственно.
NRMGX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 12.56%
NPRTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам NRMGX и NPRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.61% | 5.72% | 37.37% | 18.53% | -28.68% | 12.71% | 39.81% | 34.07% | -6.01% | 25.18% |
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 19.91% | 20.69% | 10.92% | -1.76% | -1.25% | 28.12% | 14.44% | 23.96% | -1.23% | 13.45% |
Correlation
The correlation between NRMGX and NPRTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between NRMGX and NPRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRMGX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск
NRMGX
NPRTX
Сравнение NRMGX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRMGX | NPRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.94 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 19.95 | -19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRMGX и NPRTX
Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и NPRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRMGX | NPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -66.25% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -7.03% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -13.79% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -19.82% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.97% | -39.01% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -0.51% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -9.24% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 1.74% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRMGX и NPRTX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRMGX | NPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.78% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 9.41% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 11.77% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 14.04% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 17.44% | +5.38% |
Сравнение комиссий NRMGX и NPRTX
NRMGX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NPRTX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRMGX и NPRTX
Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности NPRTX в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 5.36% | 6.42% | 2.19% | 2.45% | 1.56% | 5.04% | 1.60% | 3.87% | 14.44% | 8.55% | 3.58% | 9.80% |
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 22.28% | 23.08% | 19.50% | 3.17% | 4.85% | 16.27% | 9.48% | 5.39% | 11.66% | 8.94% | 4.85% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
NRMGX and NPRTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRMGX has higher volatility (6.63%) compared to NPRTX (2.78%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs NPRTX's -66.25%.
NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRMGX и NPRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор