Сравнение NRMGX с CTIGX
NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NRMGX returned 5.94%/yr vs 9.82%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NRMGX charges 0.58%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности NRMGX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 18.60%.
NRMGX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 12.56%
CTIGX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRMGX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.61% | 5.72% | 37.37% | 18.53% | -28.68% | 12.71% | 39.81% | 1.39% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 18.60% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NRMGX and CTIGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between NRMGX and CTIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRMGX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
NRMGX
CTIGX
Сравнение NRMGX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRMGX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.73 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 13.12 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRMGX и CTIGX
Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRMGX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -46.26% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -11.56% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -29.30% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -46.26% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -10.13% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -18.34% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.28% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRMGX и CTIGX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) составляет 6.63%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRMGX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 9.23% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 23.00% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 28.44% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 27.44% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 29.24% | -6.42% |
Сравнение комиссий NRMGX и CTIGX
NRMGX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRMGX и CTIGX
Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности CTIGX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.87% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 22.28% | 23.08% | 19.50% | 3.17% | 4.85% | 16.27% | 9.48% | 5.39% | 11.66% | 8.94% | 4.85% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NRMGX and CTIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CTIGX has higher volatility (9.23%) compared to NRMGX (6.63%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRMGX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор