PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRMGX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRMGX с NBGNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both mutual funds - NRMGX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBGNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NRMGX returned 12.56%/yr vs 9.52%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности NRMGX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции NRMGX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.52% соответственно.

NRMGX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-2.12%
С начала года
3.61%
1 год
-1.10%
3 года*
15.08%
5 лет*
5.94%
10 лет*
12.56%

NBGNX

1 день
1.83%
1 месяц
6.01%
6 месяцев
6.19%
С начала года
14.00%
1 год
11.71%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRMGX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		3.61%5.72%37.37%18.53%-28.68%12.71%39.81%34.07%-6.01%25.18%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		14.00%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between NRMGX and NBGNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.85

Over the past year, the correlation between NRMGX and NBGNX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NRMGX:
NRMGX с SGFFXNRMGX с NBSRXNRMGX с VMGMXNRMGX с FMDGXNRMGX с CTIGXNRMGX с KMKNXNRMGX с EEOFX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с OBMCXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

NRMGX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRMGX
Ранг доходности на риск NRMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRMGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRMGXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.81

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.35

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.22

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

3.26

-3.29

NRMGX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRMGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRMGX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRMGX и NBGNX

Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRMGXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-51.75%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-10.77%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-27.51%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-28.33%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.97%

-34.53%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-2.90%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.15%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.03%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NRMGX и NBGNX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRMGXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.72%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

11.70%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

16.25%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

19.73%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.19%

+2.63%

Сравнение комиссий NRMGX и NBGNX

NRMGX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRMGX и NBGNX

Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности NBGNX в 14.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		14.35%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		22.28%23.08%19.50%3.17%4.85%16.27%9.48%5.39%11.66%8.94%4.85%8.78%

Часто задаваемые вопросы

NRMGX and NBGNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRMGX has higher volatility (6.63%) compared to NBGNX (4.72%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRMGX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор