PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRMGX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRMGX с VMGMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. NRMGX is actively managed, while VMGMX is passively managed. Over the past 10 years, NRMGX returned 12.56%/yr vs 11.62%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности NRMGX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции NRMGX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.62% соответственно.

NRMGX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-2.12%
С начала года
3.61%
1 год
-1.10%
3 года*
15.08%
5 лет*
5.94%
10 лет*
12.56%

VMGMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
3.91%
С начала года
6.18%
1 год
3.67%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRMGX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		3.61%5.72%37.37%18.53%-28.68%12.71%39.81%34.07%-6.01%25.18%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		6.18%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between NRMGX and VMGMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between NRMGX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NRMGX:
NRMGX с SGFFXNRMGX с NBSRXNRMGX с NBGNXNRMGX с FMDGXNRMGX с CTIGXNRMGX с KMKNXNRMGX с EEOFX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с WFMIXVMGMX с VTI

Доходность на риск

NRMGX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRMGX
Ранг доходности на риск NRMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRMGX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRMGXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.27

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.49

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.29

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

0.86

-0.89

NRMGX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRMGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRMGX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRMGX и VMGMX

Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRMGXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-37.17%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-15.95%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-21.65%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-37.17%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.97%

-37.17%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-3.61%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-6.98%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

5.36%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NRMGX и VMGMX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRMGXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.78%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

13.96%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

17.16%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

21.63%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.01%

+1.81%

Сравнение комиссий NRMGX и VMGMX

NRMGX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRMGX и VMGMX

Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		22.28%23.08%19.50%3.17%4.85%16.27%9.48%5.39%11.66%8.94%4.85%8.78%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NRMGX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRMGX has higher volatility (6.63%) compared to VMGMX (4.78%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRMGX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор