PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRMGX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRMGX с KMKNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRMGX returned 13.84%/yr vs 19.29%/yr for KMKNX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NRMGX charges 0.58%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности NRMGX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRMGX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у KMKNX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции NRMGX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 13.84% против 19.29% соответственно.

NRMGX

1 день
0.63%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.20%
6 месяцев
5.95%
1 год
6.99%
3 года*
19.95%
5 лет*
6.53%
10 лет*
13.84%

KMKNX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.53%
С начала года
7.47%
6 месяцев
5.87%
1 год
-0.73%
3 года*
31.90%
5 лет*
14.20%
10 лет*
19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRMGX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		9.20%5.72%37.37%18.53%-28.68%12.71%39.81%34.07%-6.01%25.18%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		7.47%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Correlation

The correlation between NRMGX and KMKNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.49

The correlation between NRMGX and KMKNX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с NRMGX:
NRMGX с SGFFXNRMGX с NBGNXNRMGX с VMGMXNRMGX с FMDGXNRMGX с NBSRXNRMGX с CTIGXNRMGX с NLSIX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Доходность на риск

NRMGX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRMGX
Ранг доходности на риск NRMGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRMGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRMGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRMGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRMGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRMGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRMGX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRMGXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.06

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.08

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.07

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-0.18

+1.21

NRMGX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRMGX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRMGX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRMGX и KMKNX

Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRMGXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-65.47%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-20.13%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-28.27%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-31.47%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.97%

-31.47%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-21.18%

+18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-15.29%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

8.05%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NRMGX и KMKNX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRMGXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.06%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

19.60%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

23.79%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

26.50%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

23.70%

-0.90%

Сравнение комиссий NRMGX и KMKNX

NRMGX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRMGX и KMKNX

Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности KMKNX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.61%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		21.13%23.08%19.50%3.17%4.85%16.27%9.48%5.39%11.66%8.94%4.85%8.78%

Часто задаваемые вопросы

NRMGX and KMKNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRMGX has higher volatility (7.93%) compared to KMKNX (7.06%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs KMKNX's -65.47%.

NRMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRMGX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор