Сравнение NRGU с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
NRGU и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGU и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 132.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и SHNY
И NRGU, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
NRGU vs. SHNY — Ранг доходности на риск
NRGU
SHNY
Сравнение NRGU c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.94 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 6.74 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.34 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и SHNY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и SHNY
Ни NRGU, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGU и SHNY
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -54.35% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -54.35% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -41.30% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -13.16% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 18.10% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и SHNY
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.31%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 31.37% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 74.62% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 82.54% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 58.30% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 58.30% | +28.82% |