PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGU is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, NRGU returned 87.62% vs 1806.94% for INTW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 74.97%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и INTW

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%36.94%

Correlation

The correlation between NRGU and INTW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов NRGU и INTW

Секторы
NRGU
INTW

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
INTW

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

INTW

-

Финансовые услуги

NRGU

-

INTW

-

Здравоохранение

NRGU

-

INTW

-

Промышленность

NRGU

-

INTW

-

Недвижимость

NRGU

-

INTW

-

Технологии

NRGU

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

NRGU

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

NRGU vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
12.22

-11.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
5.03

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

37.08

-35.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

84.02

-79.08

NRGU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и INTW

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-60.58%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.71%

-49.34%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-11.49%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-29.56%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

21.73%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и INTW

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 25.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.61%

55.56%

-29.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.83%

119.04%

-56.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.96%

149.73%

-73.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.05%

148.46%

-59.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.05%

148.46%

-59.41%

Сравнение комиссий NRGU и INTW

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и INTW

Ни NRGU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and INTW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.56%) compared to NRGU (25.61%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 87.62% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 25.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 87.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

NRGU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор